近日，我院数量经济研究所的研究成果“Forecasting tail risk for Bitcoin: A dynamic peak over threshold approach”被SSCI期刊《Finance Research Letters》2022年10月接受发表（柯睿博士为第一作者，研究生杨露瑶为第二作者，谭常春教授为第三作者）。该期刊由ELSEVIER出版社出版，影响因子为9.848，是JCR金融学领域的一区期刊。
自2008年金融危机以来，加密货币在种类上和市值上都有了飞速的增长。比特币作为最受关注的加密货币，其价格出现巨幅增长的同时也伴随着剧烈的波动，这引起了投资者、从业者和研究人员的广泛关注。本研究关注比特币的尾部风险测度问题，通过采用动态超阈值模型来度量和预测比特币收益率的上尾和下尾部风险值，为测度比特币的尾部风险提供了一个新的视角。实证结果表明，动态超阈值模型表现出优越的样本外风险价值预测精度，特别是对于下尾风险的预测。因此，动态超阈值模型可以作为预测比特币尾部风险的一种有用且可靠的替代方法。
柯睿，经济学博士，伟德国际官网1946手机版下载讲师，主要从事金融计量与统计、风险管理等领域的研究。先后主持教育部人文社科和中央高校基本科研业务费专项项目。目前已在《Computational Statistics & Data Analysis》、《Economics Letters》、《Finance Research Letters》、《Journal of Statistical Computation and Simulation》、《Statistical Papers》、《Energy Economics》、《南开经济研究》、《统计研究》和《南方经济》等国内外知名期刊上发表论文多篇。
谭常春，统计学博士，伟德国际官网1946手机版下载教授，主要从事金融风险、金融科技、面板数据变结构、统计理论等研究。在《Economics Letters》、《Finance Research Letters》、《Journal of the Korean Statistical Society》、《Journal of Statistical Computation and Simulation》、《中国科学》和《数理统计与管理》等期刊发表相关学术论文；获安徽省教学成果一等奖、二等奖；安徽省社会科学奖一等奖等；主持国自科、国社科、教育部人文社科、全国统计科研重点项目等多项课题。
